Mean-Reversion System steigt aus und nimmt Gewinne mit!

Wie hier vorgestellt und erklärt: Das Einstiegssignal Ende Juni/Anfang Juli beim amerikanischen Aktienmarkt, dem SP500, kam - trotz "schwieriger Nachrichtenlage" wegen GREXIT, China usw - nahezu optimal. Mehr oder weniger am Tief kaufte das System ein, in drei Pyramidierungsstufen. Heute wurden zur Eröffnung die Gewinne gesichert dun mitgenommen. Damit zeigt sich einmal mehr, dass vollends emotionsfreier Handel zumindest manchmal den disktretionären Trader schlägt. Wie die Performance Kurve auf der linken Seite zeigt, fallen die Gewinne zwar nicht häufig, dafür aber stetig an. Im Jahr 2015 gab es zwar erst 15 Trades, dafür aber mit 100% Trefferquote. Im Durchschnitt handelt das Sytem ca. 22mal pro Jahr und erzielt dabei eine Trefferquote zwischen 62,5% (2011) und 94,74% (2006). Wer mit einem 100.000 US-Dollar Konto mit ungebehlten ETFs auf den SP500 handelt, der hat immerhin - nach Transaktionskosten - eine Rendite von 5,88% erzielt.